Калькулятор беты портфеля — показатель инвестиционного риска

Рассчитайте взвешенную бету портфеля и необязательную ожидаемую доходность CAPM по весам и бетам активов.

Введите разделённые запятыми веса активов и соответствующие беты, а также необязательные допущения по безрисковой ставке и рыночной доходности.

Рассчитайте взвешенную бету портфеля и необязательную ожидаемую доходность CAPM по весам и бетам активов.

Веса активов (%)

Беты активов

Безрисковая ставка (%) (необязательно)

Ожидаемая рыночная доходность (%) (необязательно)

О калькуляторе беты портфеля

Бета портфеля оценивает чувствительность группы инвестиций к широким движениям рынка. Это взвешенное среднее бет активов, поэтому оно отражает как индивидуальные характеристики риска, так и долю каждой позиции в портфеле. Калькулятор использует отображаемые данные и формулу для прозрачной оценки. Бета портфеля = Σ(вес × бета актива). Ожидаемая доходность CAPM = безрисковая ставка + бета × (рыночная доходность − безрисковая ставка). Результат наиболее полезен, когда все исходные данные относятся к одному периоду, валюте и определению. Вводите значения из актуальной выписки, котировки, рыночного источника или сценарного допущения, а не приблизительные цифры по памяти. Пересчитывайте показатель при изменении важной ставки, даты, остатка, комиссии или исходного условия. Используйте результат для сравнения реалистичных альтернатив, а не для сведения финансового выбора к одной цифре. Меняйте по одному допущению и отмечайте реакцию результата. Такой подход упрощает различение изменений, вызванных ценой, ставкой, сроком, распределением или операционным допущением. Примеры показывают механику расчёта, но в вашей ситуации могут действовать другие условия, налоги, комиссии, договорные правила или рыночные условия. Финансовые оценки не являются обещанием будущего результата. Поставщики могут применять собственные тарифы, правила округления, даты платежей, проверки соответствия требованиям или юридические определения. Инвестиционные и экономические показатели также зависят от неопределённых данных и могут быстро меняться. Рассматривайте этот инструмент как учебное средство планирования и сверяйте важные цифры с официальными документами, действующими условиями программы, раскрытиями по кредиту, тарифами обработчика, судебными решениями или иным авторитетным источником. При внимательной проверке учитываются и факторы вне формулы. Возможность генерировать денежный поток, терпимость к риску, налоги, ликвидность, штрафы, обязательное страхование и альтернативное использование денег могут быть столь же важны, как и рассчитанный результат. Сохраняйте допущения вместе с результатом при сравнении вариантов, затем пересматривайте сценарий до принятия обязательств. Этот калькулятор даёт воспроизводимую отправную точку для такого обсуждения и делает арифметику понятнее.

Примеры расчёта беты портфеля

Используйте эти примеры для проверки данных и интерпретации расчёта.

Входные данные	Результат	Примечания
Веса 30, 25, 25, 20; беты 0.7, 0.5, 0.8, 0.3	Бета портфеля 0.60	Модель показывает, что портфель менее чувствителен, чем бета 1.
Веса 40, 30, 20, 10; беты 1.0, 0.9, 1.2, 0.7	Бета портфеля 0.98	Взвешенная чувствительность близка к рыночному ориентиру.
Бета портфеля 1.20, безрисковая ставка 2.5%, рыночная доходность 8%	Ожидаемая доходность CAPM 9.10%	CAPM применяет бету к указанной рыночной премии за риск.

Как пользоваться калькулятором беты портфеля

Введите обязательные значения в единицах, указанных для каждого поля.
Добавьте необязательные допущения, если они применимы к вашему сценарию.
Нажмите «Рассчитать», чтобы просмотреть подробные результаты.
Меняйте по одному значению, чтобы сравнить альтернативы до принятия решения.

Частые вопросы о бете портфеля

Что рассчитывает калькулятор беты портфеля?

Он использует введённые вами данные для прозрачной оценки. Отображаемая формула объясняет получение результата, а карточки результатов разделяют важные значения.

Какие данные наиболее важны?

Наибольшее влияние на результат оказывают значения в формуле. Используйте актуальные согласованные данные и меняйте по одному допущению при сравнении вариантов.

Можно ли полагаться на результат при официальной сделке?

Используйте результат как оценку для планирования. Условия договора, правовые нормы, налогообложение, комиссии обработчика, рыночные данные и округление поставщика могут дать другую официальную сумму.

Как использовать примеры?

Проверьте по примерам единицы и направление расчёта, затем замените каждое допущение цифрами, которые применимы к вашей ситуации.

Когда следует пересчитывать?

Пересчитывайте при изменении ставки, суммы, даты, распределения, комиссии или другого допущения. Хранение допущений вместе с результатом делает сравнения надёжнее。