NSFR-Rechner
Schätzen Sie eine vereinfachte strukturelle Liquiditätsquote aus Privatkundeneinlagen, Wholesale-Finanzierung, Krediten und Wertpapieren mit beispielhaften Basel-Gewichten.
Geben Sie Finanzierungsquellen und Aktiva-Salden ein, um die NSFR als verfügbare stabile Finanzierung geteilt durch erforderliche stabile Finanzierung zu schätzen.
Zur vereinfachten NSFR-Schätzung
Die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) ist eine Liquiditätskennzahl nach Basel III. Banken müssen über einen Einjahreshorizont verfügbare stabile Finanzierung (ASF) in Höhe der erforderlichen stabilen Finanzierung (RSF) oder darüber halten; daher sollte die Quote grundsätzlich mindestens 100 % betragen. Offizielle NSFR-Arbeitsblätter weisen je nach Gegenpartei, Restlaufzeit und Qualität der Aktiva viele unterschiedliche Faktoren zu. Dieser NSFR-Rechner ist ein Lehrmodell mit wenigen beispielhaften Gewichten und keine aufsichtsrechtliche Meldung. Die verfügbare stabile Finanzierung entspricht 95 % der Privatkundeneinlagen, 90 % der operativen Einlagen und 50 % der Wholesale-Finanzierung plus 100 % der Kapitalinstrumente. Die erforderliche stabile Finanzierung entspricht 85 % der Privatkundenkredite, 85 % der Unternehmenskredite und 15 % des Wertpapierportfolios plus 100 % des Derivate-Exposures. Die NSFR ist ASF geteilt durch RSF mal 100. Bei den Standardbeständen betragen ASF $7,450,000, RSF $5,425,000 und NSFR 137.33 %. Eine Senkung der Privatkundeneinlagen auf $4,000,000 reduziert ASF und Quote auf 119.82 %. Die Gewichte ähneln gängigen Basel-Kategorien, berücksichtigen aber keine Laufzeitbänder, Belastungen, außerbilanzielle Zusagen, stabile und weniger stabile Einlagen, HQLA-Abschläge der Stufe 1 oder länderspezifische Aufschläge. Eine Bank, die hier deutlich über 100 % liegt, kann eine echte NSFR dennoch verfehlen, weil Wholesale-Finanzierung mit einer Laufzeit von 6–12 Monaten, zugesagte Fazilitäten oder belastete Kredite mehr RSF erfordern als dieses Formular ansetzt. Verwenden Sie den NSFR-Rechner, um die Richtung einer Veränderung der Finanzierungsstruktur zu sehen: Mehr Privatkundeneinlagen und Kapital erhöhen ASF; mehr Kredite erhöhen RSF; hochwertige Wertpapiere benötigen meist weniger stabile Finanzierung als Kredite. Die NSFR ist eine strukturelle Einjahresquote und nicht dasselbe wie die Liquidity Coverage Ratio (LCR), die einen 30-Tage-Stresstest für hochwertige liquide Aktiva darstellt. Füllen Sie anschließend gemeinsam mit Finanz- und Risikoteams die offizielle Vorlage aus. Das Ergebnis ist eine Planungsillustration, keine Basel-Offenlegung, aufsichtsrechtliche Meldung oder Compliance-Bestätigung.
Beispiele zum NSFR-Rechner
ASF und RSF verwenden die im Formelabschnitt aufgeführten vereinfachten Gewichte.
| Eingabe | Ausgabe | Hinweise |
|---|---|---|
| Privatkundeneinlagen $5,000,000; operative Einlagen $1,000,000; Wholesale $2,000,000; Kapital $800,000; Privatkundenkredite $4,000,000; Unternehmenskredite $2,000,000; Wertpapiere $1,500,000; Derivate $100,000 | ASF $7,450,000.00; RSF $5,425,000.00; NSFR 137.33 % | Ein einlagenfinanziertes Portfolio, das bei diesen Gewichten die NSFR-Untergrenze von 100 % überschreitet. |
| Privatkundeneinlagen $4,000,000, übrige Standardbestände unverändert | NSFR 119.82 % | Der Verlust von $1,000,000 Privatkundeneinlagen senkt ASF um $950,000. |
| Kapitalinstrumente $1,500,000, übrige Standardbestände unverändert | ASF $8,150,000.00; NSFR 150.23 % | Zusätzliches Kapital zählt mit 100 % als ASF und erhöht die Quote. |
So schätzen Sie eine vereinfachte NSFR
- Geben Sie Privatkundeneinlagen, operative Einlagen, Wholesale-Finanzierung und Kapital als Quellen verfügbarer Finanzierung ein.
- Geben Sie Privatkundenkredite, Unternehmenskredite, Wertpapiere und Derivate als Verwendungen mit Finanzierungsbedarf ein.
- Wählen Sie Berechnen, um ASF, RSF und den NSFR-Prozentsatz zu vergleichen.
- Betrachten Sie 100 % als konzeptionelle Untergrenze und füllen Sie vor jeder Compliance-Aussage ein offizielles Basel-Arbeitsblatt aus.
FAQ zum NSFR-Rechner
Was ist die NSFR?
Die strukturelle Liquiditätsquote vergleicht verfügbare und erforderliche stabile Finanzierung über einen Einjahreshorizont. Aufseher erwarten im Allgemeinen eine Quote von mindestens 100 %.
Sind dies die offiziellen Basel-Gewichte?
Nein. Es handelt sich um eine kurze Illustration: 95/90/50/100 auf der ASF-Seite und 85/85/15/100 auf der RSF-Seite. Echte Vorlagen nutzen deutlich mehr Kategorien.
Was bedeutet hier eine NSFR unter 100 %?
Bei diesen Gewichten übersteigt die erforderliche Finanzierung die verfügbare Finanzierung. Das ist in diesem Modell ein Warnsignal für strukturelle Liquidität, aber kein automatischer Verstoß gegen aufsichtsrechtliche Vorgaben.
Warum haben Wertpapiere ein niedrigeres RSF-Gewicht als Kredite?
Der Faktor von 15 % bildet die Vorstellung ab, dass unbelastete handelbare Wertpapiere weniger langfristige Finanzierung benötigen als Kredite, die im Bestand bleiben. In einer echten Meldung bräuchten belastete oder illiquide Wertpapiere ein höheres Gewicht.
Kann dies die NSFR-Meldung einer Bank ersetzen?
Nein. Verwenden Sie die offizielle Vorlage Ihrer Jurisdiktion einschließlich außerbilanzieller Positionen, Belastungen und Laufzeitbändern.