Калькулятор NSFR
Оцените упрощённый коэффициент чистого стабильного фондирования по розничным вкладам, оптовому финансированию, кредитам и ценным бумагам с иллюстративными весами Базеля.
Введите источники финансирования и остатки активов, чтобы оценить NSFR как доступное стабильное фондирование, делённое на требуемое стабильное фондирование.
Об упрощённой оценке NSFR
Коэффициент чистого стабильного фондирования (NSFR) — структурный показатель ликвидности по Базелю III. В течение годового горизонта банки должны иметь доступное стабильное фондирование (ASF) не меньше требуемого стабильного фондирования (RSF), поэтому коэффициент обычно должен быть не ниже 100%. В официальных таблицах NSFR применяются разные факторы в зависимости от контрагента, остаточного срока и качества активов. Этот калькулятор — учебная схема с несколькими иллюстративными весами, а не регуляторная отчётность. Доступное стабильное фондирование составляет 95% розничных вкладов, 90% операционных вкладов и 50% оптового финансирования плюс 100% капитальных инструментов. Требуемое стабильное фондирование составляет 85% розничных кредитов, 85% корпоративных кредитов и 15% портфеля ценных бумаг плюс 100% экспозиции по деривативам. NSFR равен ASF, делённому на RSF, умноженному на 100. При исходных остатках ASF составляет $7,450,000, RSF — $5,425,000, а NSFR — 137.33%. Снижение розничных вкладов до $4,000,000 уменьшает ASF и коэффициент до 119.82%. Эти веса похожи на распространённые категории Базеля, но не учитывают диапазоны сроков, обременение активов, внебалансовые обязательства, стабильные и менее стабильные вклады, дисконты для HQLA уровня 1 и надбавки конкретной юрисдикции. Банк, который здесь выглядит значительно выше 100%, всё равно может не пройти реальный NSFR: оптовое финансирование со сроком погашения 6–12 месяцев, подтверждённые кредитные линии или обременённые кредиты могут требовать больше RSF, чем учитывает эта форма. Используйте калькулятор NSFR, чтобы увидеть направление изменения структуры фондирования: увеличение розничных вкладов и капитала повышает ASF; увеличение кредитов повышает RSF; высококачественные ценные бумаги обычно требуют меньше стабильного фондирования, чем кредиты. NSFR — годовой структурный коэффициент, не равный коэффициенту покрытия ликвидности (LCR), который представляет собой 30-дневный стресс-тест высококачественных ликвидных активов. Затем заполните официальную форму вместе с финансовой службой и службой управления рисками. Результат является иллюстрацией для планирования, а не раскрытием по Базелю, отчётом для надзорного органа или подтверждением соблюдения требований.
Примеры калькулятора NSFR
ASF и RSF используют упрощённые веса, перечисленные в разделе формулы.
| Ввод | Результат | Примечания |
|---|---|---|
| Розничные вклады $5,000,000; операционные $1,000,000; оптовое финансирование $2,000,000; капитал $800,000; розничные кредиты $4,000,000; корпоративные кредиты $2,000,000; ценные бумаги $1,500,000; деривативы $100,000 | ASF $7,450,000.00; RSF $5,425,000.00; NSFR 137.33% | При таких весах портфель, финансируемый вкладами, превышает минимальный уровень NSFR 100%. |
| Розничные вклады $4,000,000, остальные исходные остатки без изменений | NSFR 119.82% | Потеря $1,000,000 розничных вкладов уменьшает ASF на $950,000. |
| Капитальные инструменты $1,500,000, остальные исходные остатки без изменений | ASF $8,150,000.00; NSFR 150.23% | Дополнительный капитал учитывается как ASF со 100% и повышает коэффициент. |
Как оценить упрощённый NSFR
- Введите розничные вклады, операционные вклады, оптовое финансирование и капитал как источники доступного фондирования.
- Введите розничные кредиты, корпоративные кредиты, ценные бумаги и деривативы как статьи, требующие фондирования.
- Нажмите «Рассчитать», чтобы сравнить ASF, RSF и процент NSFR.
- Считайте 100% концептуальным минимумом, а перед выводами о соблюдении требований заполните официальную таблицу Базеля.
Часто задаваемые вопросы о калькуляторе NSFR
Что такое NSFR?
Коэффициент чистого стабильного фондирования сравнивает доступное и требуемое стабильное фондирование на горизонте одного года. Надзорные органы обычно ожидают значение не ниже 100%.
Это официальные веса Базеля?
Нет. Это краткий иллюстративный набор: 95/90/50/100 для ASF и 85/85/15/100 для RSF. В реальных формах используется гораздо больше категорий.
Что означает NSFR ниже 100% в этом расчёте?
При этих весах требуемое фондирование превышает доступное. В этой схеме это предупреждение о структурной ликвидности, а не автоматическое установление нарушения регулирования.
Почему вес RSF для ценных бумаг ниже, чем для кредитов?
Фактор 15% отражает идею о том, что необременённые обращающиеся ценные бумаги требуют меньше долгосрочного фондирования, чем кредиты, остающиеся на балансе. В реальной отчётности для обременённых или неликвидных бумаг нужен более высокий вес.
Может ли этот расчёт заменить отчётность банка по NSFR?
Нет. Используйте официальную форму своей юрисдикции, включая внебалансовые статьи, обременение и диапазоны сроков.