Calculadora NSFR
Estime um índice simplificado de financiamento estável líquido a partir de depósitos de varejo, captação no atacado, empréstimos e títulos com pesos ilustrativos de Basileia.
Informe as fontes de captação e os saldos de ativos para estimar o NSFR como o financiamento estável disponível dividido pelo financiamento estável requerido.
Sobre a estimativa simplificada do NSFR
O índice de financiamento estável líquido (NSFR) é uma métrica de liquidez estrutural de Basileia III. Os bancos devem manter financiamento estável disponível (ASF) pelo menos igual ao financiamento estável requerido (RSF) em um horizonte de um ano, portanto o índice normalmente deve ser de pelo menos 100%. As planilhas oficiais do NSFR atribuem muitos fatores conforme a contraparte, o prazo residual e a qualidade dos ativos. Esta calculadora é um esboço didático com alguns pesos ilustrativos, não um relatório regulatório. O financiamento estável disponível corresponde a 95% dos depósitos de varejo, 90% dos depósitos operacionais e 50% da captação no atacado, mais 100% dos instrumentos de capital. O financiamento estável requerido corresponde a 85% dos empréstimos de varejo, 85% dos empréstimos corporativos e 15% da carteira de títulos, mais 100% da exposição a derivativos. O NSFR é o ASF dividido pelo RSF vezes 100. Com os saldos padrão, o ASF é $7,450,000, o RSF é $5,425,000 e o NSFR é 137.33%. Reduzir os depósitos de varejo para $4,000,000 diminui o ASF e o índice para 119.82%. Esses pesos se assemelham a categorias comuns de Basileia, mas omitem faixas de prazo, oneração, compromissos fora do balanço, depósitos estáveis e menos estáveis, haircuts de HQLA de nível 1 e adicionais específicos de cada jurisdição. Um banco que pareça muito acima de 100% aqui ainda pode falhar em um NSFR real, pois captações no atacado com vencimento entre 6 e 12 meses, linhas comprometidas ou empréstimos onerados podem exigir mais RSF do que este formulário aplica. Use a calculadora NSFR para observar a direção de uma mudança no mix de captação: mais depósitos de varejo e capital elevam o ASF; mais empréstimos elevam o RSF; títulos de alta qualidade geralmente exigem menos financiamento estável que empréstimos. O NSFR é um índice estrutural de um ano e não é igual ao índice de cobertura de liquidez (LCR), que é um teste de estresse de 30 dias sobre ativos líquidos de alta qualidade. Depois, preencha o modelo oficial com as equipes financeira e de riscos. O resultado é uma ilustração para planejamento; não é uma divulgação de Basileia, um envio ao supervisor nem uma prova de conformidade.
Exemplos da calculadora NSFR
ASF e RSF usam os pesos simplificados listados na seção da fórmula.
| Entrada | Saída | Observações |
|---|---|---|
| Depósitos de varejo $5,000,000; operacionais $1,000,000; atacado $2,000,000; capital $800,000; empréstimos de varejo $4,000,000; corporativos $2,000,000; títulos $1,500,000; derivativos $100,000 | ASF $7,450,000.00; RSF $5,425,000.00; NSFR 137.33% | Uma carteira financiada por depósitos que supera o piso de NSFR de 100% com esses pesos. |
| Depósitos de varejo $4,000,000, demais saldos padrão inalterados | NSFR 119.82% | A perda de $1,000,000 em depósitos de varejo remove $950,000 de ASF. |
| Instrumentos de capital $1,500,000, demais saldos padrão inalterados | ASF $8,150,000.00; NSFR 150.23% | O capital adicional conta 100% como ASF e eleva o índice. |
Como estimar um NSFR simplificado
- Informe depósitos de varejo, depósitos operacionais, captação no atacado e capital como fontes de financiamento disponível.
- Informe empréstimos de varejo, empréstimos corporativos, títulos e derivativos como usos que exigem financiamento.
- Selecione Calcular para comparar ASF, RSF e o percentual de NSFR.
- Trate 100% como o piso conceitual e preencha uma planilha oficial de Basileia antes de concluir sobre conformidade.
Perguntas frequentes sobre a calculadora NSFR
O que é NSFR?
O índice de financiamento estável líquido compara o financiamento estável disponível com o requerido em um horizonte de um ano. Os supervisores geralmente esperam um índice de pelo menos 100%.
Estes são os pesos oficiais de Basileia?
Não. É um conjunto ilustrativo curto: 95/90/50/100 no lado do ASF e 85/85/15/100 no lado do RSF. Os modelos reais usam muito mais categorias.
O que significa um NSFR abaixo de 100% aqui?
Com esses pesos, o financiamento requerido excede o disponível. É um alerta de liquidez estrutural neste esboço, não uma constatação automática de infração regulatória.
Por que os títulos têm peso de RSF menor que os empréstimos?
O fator de 15% imita a ideia de que títulos negociáveis não onerados precisam de menos financiamento de longo prazo que empréstimos mantidos na carteira. Em um relatório real, títulos onerados ou ilíquidos exigiriam um peso maior.
Isso pode substituir o relatório NSFR de um banco?
Não. Use o modelo oficial da sua jurisdição, incluindo itens fora do balanço, oneração e faixas de prazo.