リスク計算機：パラメトリックVaR

この計算機は、限られた金融入力を繰り返し使える計画上の推定値に変換します。正規パラメトリック収益モデルに基づき、選択した信頼水準で超えないはずの損失閾値と、その閾値を超える平均的なモデル損失を推定します。算術を明確かつ一貫させるためのものであり、原資料、専門家の助言、意思決定者の判断に代わるものではありません。同じ期間の値を同じ単位で入力してください。結果の信頼性は仮定次第です。 計算では、年率ボラティリティを取引日数÷252の平方根で拡大し、期待リターンを線形に拡大し、逆正規zスコアで信頼閾値を設定します。条件付きVaRは正規密度をテール確率で割ります。7.5は7.5%を意味し、特に指定がなければ金額は米ドルです。中間計算は完全な精度を保ち、表示値は読みやすく丸めます。低・中・高の仮定で繰り返す方が、単一点の推定に頼るより有益な場合があります。 結果は文脈の中で解釈してください。1日95% VaRが$10,000なら、同程度の日の約5%で損失が$10,000を超えるとモデルが予想するという意味で、最大損失ではありません。会計定義、期間、シナリオを揃えて比較してください。有利な結果でも、手頃、低リスク、適切とは限りません。入力と式が表す数学的な問いに答えるだけです。 正規分布は歪み、急変、ボラティリティの集中、流動性ギャップ、非線形デリバティブ、相関変化を過小評価します。平穏な履歴からの推定値はストレス時に機能せず、重複する複数日期間も独立ではありません。税金、手数料、時期、適格性、市場変動、契約条件、丸めにより実際の結果は変わります。重要な判断は最新の公式資料、明細、貸し手の開示、記録で確認し、仮定を記録してください。 リスク部門は、履歴シミュレーション、ストレステスト、シナリオ分析、集中限度、流動性審査、ガバナンス管理と併用できます。現実的な値から始め、各ラベルを確認し、一度に1つの入力だけを変えて結果の要因を見てください。感度確認で脆い仮定への依存が分かります。予算や分析に使う場合は日付と入力を保存してください。この計算機は教育目的の推定であり、将来の収益、利益、承認、価格、支払いを約束しません。