NSFR計算機

簡易NSFR試算について

安定調達比率（NSFR）はバーゼルIIIの構造的な流動性指標です。銀行は1年間の期間にわたり、必要安定調達額（RSF）以上の利用可能安定調達額（ASF）を保有する必要があるため、比率は通常100%以上が期待されます。公式のNSFRワークシートでは、取引相手、残存期間、資産品質に応じて多くの異なる係数が指定されます。この計算機は少数の例示的な加重を使った学習用の簡易モデルであり、規制報告ではありません。 利用可能安定調達額は、個人預金の95%、オペレーショナル預金の90%、ホールセール調達の50%に、資本商品の100%を加えたものです。必要安定調達額は、個人向け融資の85%、法人向け融資の85%、証券ポートフォリオの15%に、デリバティブ・エクスポージャーの100%を加えたものです。NSFRはASF÷RSF×100です。初期残高では、ASFは$7,450,000、RSFは$5,425,000、NSFRは137.33%です。個人預金を$4,000,000に減らすと、ASFと比率は119.82%に低下します。 これらの加重は一般的なバーゼル分類に似ていますが、残存期間区分、担保設定、オフバランスのコミットメント、安定・不安定預金、レベル1HQLAのヘアカット、地域固有の追加項目は省略しています。ここで100%を大きく上回っていても、6～12か月以内のホールセール調達、コミット済みファシリティ、担保設定された融資には、このフォームより多くのRSFが必要となるため、実際のNSFRでは不十分な場合があります。 NSFR計算機で調達構成の変化の方向を確認できます。個人預金と資本が増えるとASFが上がり、融資が増えるとRSFが上がります。高品質な証券は通常、融資より少ない安定調達を必要とします。NSFRは1年の構造的な比率であり、高品質流動性資産を使う30日間のストレステストである流動性カバレッジ比率（LCR）とは異なります。その後、財務・リスクチームと公式テンプレートを完成させてください。出力は計画用の例示であり、バーゼル開示、監督当局への提出、コンプライアンスの証明ではありません。

NSFR計算機の例

ASFとRSFには、計算式のセクションに示した簡易加重を使用します。

簡易NSFRを試算する方法

1. 個人預金、オペレーショナル預金、ホールセール調達、資本を調達源として入力します。
2. 個人向け融資、法人向け融資、証券、デリバティブを必要調達の用途として入力します。
3. 「計算」を選択し、ASF、RSF、NSFRの割合を比較します。
4. 100%を概念上の下限とみなし、コンプライアンスを判断する前に公式のバーゼル・ワークシートを完成させます。

NSFR計算機に関するFAQ