LCR-Rechner - Liquiditätsdeckungsquote

Die Liquiditätsdeckungsquote ist eine Kennzahl aus Basel III. Sie fragt, ob eine Bank genügend hochwertige liquide Aktiva hält, um Nettozahlungsabflüsse in einer 30-tägigen Stressphase abzudecken. Aufseher erwarten im Allgemeinen eine LCR von mindestens 100 %. Treasury- und Risikoteams überwachen sie, weil ein Fehlbetrag Dividenden beschränken, Vermögensverkäufe erzwingen oder lange vor schwach wirkenden Kapitalquoten ein aufsichtliches Gespräch auslösen kann. Der LCR-Rechner verwendet LCR = hochwertige liquide Aktiva ÷ gesamte Nettozahlungsabflüsse × 100. Der Liquiditätspuffer ist HQLA minus Nettoabflüsse. Der Status ist konform, wenn die LCR mindestens 100 % beträgt, andernfalls liegt sie unter dem Mindestwert. Bei $1,000,000 HQLA und $800,000 Nettoabflüssen beträgt die LCR 125.00 % und der Puffer $200,000. Bei $900,000 HQLA und $1,000,000 Abflüssen beträgt die LCR 90.00 % und liegt unter der üblichen Schwelle von 100 %. Verwenden Sie auf beiden Seiten dieselbe Währung; das Währungsfeld steuert nur die Betragsformatierung. Die regulatorische LCR ist in echten Meldungen keine Quote aus zwei Eingaben. Für HQLA gelten Abschläge und Obergrenzen für Aktiva der Stufe 2. Bei Nettoabflüssen werden vorgeschriebene Abflussraten auf Einlagen, Großkundenfinanzierung und zugesagte Fazilitäten angewendet und anschließend begrenzte Zuflüsse abgezogen. Der Rechner nutzt die bereits berechneten HQLA- und Nettoabflussbeträge und bildet daher die Division, nicht die Basel-Vorlagen, nach. Er berücksichtigt auch nicht die operative Anforderung, die LCR fortlaufend einzuhalten und ausreichend häufig zu melden. Nutzen Sie ihn, um eine Unterlage für den Vorstand in eine einzelne Deckungsquote zu übersetzen, den Mindestwert von 100 % zu erläutern oder zu testen, wie ein Rückgang der HQLA den Puffer verändert. Reichen Sie ihn nicht als aufsichtsrechtliche Meldung ein. Bevor Sie eine Zahl als aufsichtliche LCR behandeln, bestätigen Sie Abschläge, Einlagenkategorien und die 75-%-Zuflussobergrenze nach der anwendbaren Basel- oder lokalen Regel. Untertägige Liquidität, Verpflichtungen in Zahlungssystemen und abgeschirmte Einheiten können eine konsolidierte LCR gesünder erscheinen lassen als jede einzelne Rechtseinheit. Halten Sie HQLA und Abflussbeträge auf derselben Konsolidierungsebene, die das Management tatsächlich steuert.