NSFR計算器
使用示例性的巴塞爾風格權重，依據零售存款、批發融資、貸款與證券估算簡化的淨穩定資金比率。
輸入資金來源與資產餘額，將NSFR估算為可用穩定資金除以所需穩定資金。
關於簡化NSFR估算
淨穩定資金比率（NSFR）是巴塞爾III的結構性流動性指標。銀行必須在一年期限內持有至少等於所需穩定資金（RSF）的可用穩定資金（ASF），因此比率通常應至少達到100%。正式NSFR工作表會依交易對手、剩餘期限與資產品質分配許多不同因子。本計算器只是使用少量示例權重的教學草圖，不是監管申報表。 可用穩定資金為零售存款的95%、營運存款的90%、批發融資的50%，再加上資本工具的100%。所需穩定資金為零售貸款的85%、企業貸款的85%、證券投資組合的15%，再加上衍生工具曝險的100%。NSFR等於ASF除以RSF再乘以100。使用預設餘額時，ASF為$7,450,000，RSF為$5,425,000，NSFR為137.33%。將零售存款削減至$4,000,000後，ASF與比率降至119.82%。 這些權重類似常見的巴塞爾分類，但省略了期限區間、資產質押、表外承諾、穩定與不穩定存款、第一級高品質流動性資產（HQLA）折扣，以及司法管轄區特定的附加項。在此處看似遠高於100%的銀行，在真實NSFR中仍可能不達標，因為6至12個月內到期的批發融資、承諾額度或被質押貸款，可能需要比本表套用的更多RSF。 使用NSFR計算器觀察資金結構變化的方向：更多零售存款與資本會提高ASF；更多貸款會提高RSF；高品質證券通常比貸款需要更少的穩定資金。NSFR是一年期結構性比率，不同於流動性覆蓋率（LCR）；後者是對高品質流動性資產進行的30天壓力測試。之後請與財務及風險團隊完成正式範本。本工具輸出僅供規劃示例，不構成巴塞爾揭露、監管申報或合規證明。
NSFR計算器範例
ASF與RSF使用公式段落列出的簡化權重。
| 輸入 | 輸出 | 備註 |
|---|---|---|
| 零售存款$5,000,000；營運存款$1,000,000；批發融資$2,000,000；資本$800,000；零售貸款$4,000,000；企業貸款$2,000,000；證券$1,500,000；衍生工具$100,000 | ASF $7,450,000.00；RSF $5,425,000.00；NSFR 137.33% | 依這些權重計算，依賴存款融資的資產組合超過100%的NSFR下限。 |
| 零售存款$4,000,000，其他預設餘額不變 | NSFR 119.82% | 減少$1,000,000零售存款會使ASF減少$950,000。 |
| 資本工具$1,500,000，其他預設餘額不變 | ASF $8,150,000.00；NSFR 150.23% | 新增資本按100%的ASF計入，從而提高比率。 |
如何估算簡化NSFR
- 輸入零售存款、營運存款、批發融資與資本作為可用資金來源。
- 輸入零售貸款、企業貸款、證券與衍生工具作為所需資金用途。
- 選取「計算」，比較ASF、RSF與NSFR百分比。
- 將100%視為概念下限，然後在得出任何合規結論前完成正式巴塞爾工作表。
NSFR計算器常見問題
什麼是NSFR？
淨穩定資金比率比較一年期限內的可用穩定資金與所需穩定資金。監管機構通常要求比率至少為100%。
這些是巴塞爾官方權重嗎？
不是。這是一組簡化示例：ASF側為95/90/50/100，RSF側為85/85/15/100。實際範本包含更多分類。
這裡NSFR低於100%代表什麼？
按這些權重，所需資金超過可用資金。這表示示例中的結構性流動性警示，並不自動意味著監管違規。
為什麼證券的RSF權重低於貸款？
15%的因子反映這個概念：未質押的可交易證券比留在資產負債表上的貸款需要更少的長期資金。真實申報中，被質押或缺乏流動性的證券需要更高權重。
這能取代銀行的NSFR申報嗎？
不能。請使用所在司法管轄區的正式範本，並納入表外項目、資產質押與期限區間。