NSFR 계산기

간이 NSFR 추정 안내

순안정자금조달비율(NSFR)은 바젤 III의 구조적 유동성 지표입니다. 은행은 1년의 기간 동안 필요 안정자금조달(RSF) 이상에 해당하는 가용 안정자금조달(ASF)을 보유해야 하므로 일반적으로 비율이 100% 이상이어야 합니다. 공식 NSFR 산출표는 거래상대방, 잔존만기, 자산 건전성에 따라 여러 계수를 적용합니다. 이 계산기는 소수의 예시 가중치를 사용한 학습용 개요이며 규제 보고서가 아닙니다. 가용 안정자금조달은 소매예금의 95%, 운영예금의 90%, 도매자금의 50%에 자본상품의 100%를 더한 금액입니다. 필요 안정자금조달은 소매대출의 85%, 기업대출의 85%, 유가증권 포트폴리오의 15%에 파생상품 익스포저의 100%를 더한 금액입니다. NSFR은 ASF를 RSF로 나눈 뒤 100을 곱합니다. 기본 잔액에서는 ASF가 $7,450,000, RSF가 $5,425,000, NSFR이 137.33%입니다. 소매예금을 $4,000,000으로 줄이면 ASF와 비율은 119.82%로 낮아집니다. 이 가중치는 일반적인 바젤 분류와 비슷하지만 만기 구간, 담보 설정, 부외 약정, 안정·불안정 예금, 레벨 1 고유동성자산(HQLA) 헤어컷, 관할권별 추가 항목은 제외합니다. 여기서 100%를 크게 웃도는 은행도 실제 NSFR에서는 기준을 충족하지 못할 수 있습니다. 6~12개월 내 만기 도매자금, 약정 신용공여, 담보 설정 대출에는 이 양식보다 많은 RSF가 필요할 수 있기 때문입니다. NSFR 계산기로 자금구성 변화의 방향을 확인해 보세요. 소매예금과 자본이 늘면 ASF가 증가하고, 대출이 늘면 RSF가 증가합니다. 고품질 유가증권은 일반적으로 대출보다 적은 안정자금을 필요로 합니다. NSFR은 1년 구조적 비율이며, 고품질 유동자산을 대상으로 하는 30일 스트레스 테스트인 유동성커버리지비율(LCR)과는 다릅니다. 이후 재무·리스크 팀과 공식 양식을 작성하세요. 결과는 계획 수립을 위한 예시일 뿐 바젤 공시, 감독기관 제출 또는 준수 증명이 아닙니다.

NSFR 계산기 예시

ASF와 RSF에는 수식 섹션에 표시된 간이 가중치를 사용합니다.

간이 NSFR 추정 방법

1. 소매예금, 운영예금, 도매자금, 자본을 가용 자금원으로 입력합니다.
2. 소매대출, 기업대출, 유가증권, 파생상품을 필요 자금 용도로 입력합니다.
3. ‘계산’을 선택해 ASF, RSF, NSFR 백분율을 비교합니다.
4. 100%를 개념상의 하한으로 보고, 준수 여부를 판단하기 전에 공식 바젤 산출표를 작성합니다.

NSFR 계산기 FAQ