LGD 계산기 - 부도 손실 위험

부도 손실은 부도 후 회수액을 수령하고 할인한 뒤 대출기관이나 투자자가 잃을 것으로 예상하는 익스포저의 비율입니다. 신용위험팀, 워크아웃 부서, 기대손실을 공부하는 학생은 LGD를 부도확률 및 부도 시 익스포저와 함께 사용합니다. 기대손실은 대략 PD × EAD × LGD이기 때문입니다. LGD 계산기는 현금 회수액, 선택적 담보 회수액, 현금화까지의 기간, 할인율을 결합해 손실을 할인되지 않은 기대치가 아닌 현재가치로 표시합니다. 총 회수액은 현금 회수액에 담보 가치와 회수율의 곱을 더한 금액입니다. 할인 회수액은 그 합계를 (1 + discount rate)의 months ÷ 12 제곱으로 나눕니다. 이는 소수 연도를 포함한 연복리입니다. 손실액은 EAD에서 할인 회수액을 뺀 값입니다. LGD는 그 손실을 EAD로 나눈 값입니다. 할인 후 회수액이 EAD를 초과하면 LGD가 음수가 될 수 있으며, 이는 해당 입력에서 현재가치 회수액이 익스포저를 초과함을 뜻합니다. LGD 계산기를 사용해 무담보 워크아웃과 담보부 대출을 비교하고, 청산 기간이 길어질 때 경제적 LGD가 어떻게 높아지는지 확인하며, 자금 조달 비용이나 워크아웃 불확실성이 커질 때 더 높은 할인율을 시험해 보세요. 담보가 충분해도 집행에 2년이 걸리고 헤어컷이 크면 시설의 LGD가 상당한 수준일 수 있습니다. 바젤 및 내부등급 모형은 일반적으로 경기 하강기 LGD와 장기 LGD를 구분합니다. 이 페이지는 단일 시나리오의 현재가치 추정치이며 규제자본 엔진이 아닙니다. 담보 가치는 실현 가능하다고 생각하는 금액으로 입력하고, 회수율은 수수료·법원 비용·급매 할인을 뺀 뒤 기대하는 그 가치의 비율로 입력하세요. 같은 현금을 회수액과 담보에 중복 계산하지 마세요. EAD는 신용 파일에서 사용하는 인출 익스포저와 추가분의 합계에 맞춰야 합니다. 할인율은 경제적 비율이며, 의도적으로 약정 금리로 할인하려는 경우가 아니라면 계약상 대출 쿠폰이 아닙니다. 법적 우선순위, 보증, 상계, 보험 회수액은 결과를 바꿀 수 있습니다. LGD 계산기는 고급 IRB 모형에서 사용하는 하한, 경기 하강기 승수, 불완전 회수 경로를 적용하지 않습니다. 가정한 워크아웃 일정과 헤어컷을 기록하고 담보 평가나 법원 일정이 바뀌면 다시 계산하세요. 신용 승인이나 자본 의사결정에서는 결과를 정책 LGD 및 집행 가능성에 대한 법률 자문과 대조하세요.