Calculadora NSFR
Estima un ratio de financiación estable neta simplificado a partir de depósitos minoristas, financiación mayorista, préstamos y valores con ponderaciones ilustrativas de Basilea.
Introduce las fuentes de financiación y los saldos de activos para estimar el NSFR como financiación estable disponible dividida por financiación estable requerida.
Sobre la estimación simplificada del NSFR
El ratio de financiación estable neta (NSFR) es una métrica de liquidez estructural de Basilea III. Los bancos deben mantener financiación estable disponible (ASF) al menos igual a la financiación estable requerida (RSF) durante un horizonte de un año, por lo que normalmente se espera un ratio de al menos el 100%. Las plantillas oficiales del NSFR asignan muchos factores según la contraparte, el vencimiento residual y la calidad de los activos. Esta calculadora es un esquema didáctico con unas pocas ponderaciones ilustrativas, no una declaración regulatoria. La financiación estable disponible es el 95% de los depósitos minoristas, el 90% de los depósitos operativos y el 50% de la financiación mayorista, más el 100% de los instrumentos de capital. La financiación estable requerida es el 85% de los préstamos minoristas, el 85% de los préstamos corporativos y el 15% de la cartera de valores, más el 100% de la exposición a derivados. El NSFR es ASF dividido por RSF multiplicado por 100. Con los saldos predeterminados, ASF es $7,450,000, RSF es $5,425,000 y NSFR es 137.33%. Reducir los depósitos minoristas a $4,000,000 baja el ASF y el ratio a 119.82%. Estas ponderaciones se parecen a categorías habituales de Basilea, pero omiten tramos de vencimiento, cargas, compromisos fuera de balance, depósitos estables frente a menos estables, recortes de HQLA de nivel 1 y complementos específicos de cada jurisdicción. Un banco que aquí parezca muy por encima del 100% aún puede incumplir un NSFR real porque la financiación mayorista con vencimiento entre 6 y 12 meses, las líneas comprometidas o los préstamos gravados pueden requerir más RSF que el aplicado en este formulario. Usa la calculadora NSFR para ver la dirección del cambio en la combinación de financiación: más depósitos minoristas y capital elevan el ASF; más préstamos elevan el RSF; los valores de alta calidad suelen requerir menos financiación estable que los préstamos. El NSFR es un ratio estructural a un año y no equivale al ratio de cobertura de liquidez (LCR), que es una prueba de estrés de 30 días sobre activos líquidos de alta calidad. Después, completa la plantilla oficial con los equipos de finanzas y riesgos. El resultado es una ilustración para planificación; no es una divulgación de Basilea, una presentación al supervisor ni una prueba de cumplimiento.
Ejemplos de la calculadora NSFR
ASF y RSF usan las ponderaciones simplificadas indicadas en la sección de fórmula.
| Entrada | Salida | Notas |
|---|---|---|
| Depósitos minoristas $5,000,000; operativos $1,000,000; mayoristas $2,000,000; capital $800,000; préstamos minoristas $4,000,000; corporativos $2,000,000; valores $1,500,000; derivados $100,000 | ASF $7,450,000.00; RSF $5,425,000.00; NSFR 137.33% | Una cartera financiada con depósitos que supera el suelo NSFR del 100% con estas ponderaciones. |
| Depósitos minoristas $4,000,000; los demás saldos predeterminados no cambian | NSFR 119.82% | Perder $1,000,000 de depósitos minoristas elimina $950,000 de ASF. |
| Instrumentos de capital $1,500,000; los demás saldos predeterminados no cambian | ASF $8,150,000.00; NSFR 150.23% | El capital adicional cuenta al 100% como ASF y eleva el ratio. |
Cómo estimar un NSFR simplificado
- Introduce depósitos minoristas, depósitos operativos, financiación mayorista y capital como fuentes de financiación disponible.
- Introduce préstamos minoristas, préstamos corporativos, valores y derivados como usos que requieren financiación.
- Selecciona Calcular para comparar ASF, RSF y el porcentaje NSFR.
- Trata el 100% como suelo conceptual y completa una hoja oficial de Basilea antes de sacar conclusiones de cumplimiento.
Preguntas frecuentes sobre la calculadora NSFR
¿Qué es el NSFR?
El ratio de financiación estable neta compara la financiación estable disponible con la requerida durante un horizonte de un año. Los supervisores suelen esperar un ratio de al menos el 100%.
¿Son estas las ponderaciones oficiales de Basilea?
No. Son un conjunto ilustrativo breve: 95/90/50/100 en ASF y 85/85/15/100 en RSF. Las plantillas reales utilizan muchas más categorías.
¿Qué significa aquí un NSFR inferior al 100%?
Con estas ponderaciones, la financiación requerida supera a la disponible. Es una advertencia de liquidez estructural en este esquema, no una conclusión automática de incumplimiento regulatorio.
¿Por qué los valores tienen una ponderación RSF menor que los préstamos?
El factor del 15% imita la idea de que los valores negociables sin cargas necesitan menos financiación a largo plazo que los préstamos que permanecen en cartera. En una declaración real, los valores gravados o ilíquidos necesitarían una ponderación mayor.
¿Puede sustituir la declaración NSFR de un banco?
No. Usa la plantilla oficial de tu jurisdicción, incluidos los elementos fuera de balance, las cargas y los tramos de vencimiento.