NSFR计算器
使用示例性的巴塞尔风格权重，根据零售存款、批发融资、贷款和证券估算简化的净稳定资金比率。
输入资金来源和资产余额，将NSFR估算为可用稳定资金除以所需稳定资金。
关于简化NSFR估算
净稳定资金比率（NSFR）是巴塞尔III的结构性流动性指标。银行必须在一年期限内持有至少等于所需稳定资金（RSF）的可用稳定资金（ASF），因此该比率通常应至少达到100%。正式的NSFR表格会根据交易对手、剩余期限和资产质量分配许多不同因子。本计算器只是使用少量示例权重的教学草图，不是监管报表。 可用稳定资金为零售存款的95%、运营存款的90%、批发融资的50%，再加上资本工具的100%。所需稳定资金为零售贷款的85%、企业贷款的85%、证券组合的15%，再加上衍生品敞口的100%。NSFR等于ASF除以RSF再乘以100。使用默认余额时，ASF为$7,450,000，RSF为$5,425,000，NSFR为137.33%。将零售存款削减至$4,000,000后，ASF和比率降至119.82%。 这些权重类似于常见的巴塞尔分类，但省略了期限区间、资产质押、表外承诺、稳定与不稳定存款、一级高质量流动性资产（HQLA）折扣以及司法管辖区特定的附加项。在此处看似远高于100%的银行，在真实NSFR中仍可能不达标，因为6至12个月内到期的批发融资、承诺额度或被质押贷款可能需要比本表采用的更多RSF。 使用NSFR计算器观察资金结构变化的方向：更多零售存款和资本会提高ASF；更多贷款会提高RSF；高质量证券通常比贷款需要更少的稳定资金。NSFR是一年期结构性比率，不同于流动性覆盖率（LCR）；后者是对高质量流动性资产进行的30天压力测试。之后请与财务和风险团队一起完成正式模板。本工具输出仅用于规划示例，不构成巴塞尔披露、监管申报或合规证明。
NSFR计算器示例
ASF和RSF使用公式部分列出的简化权重。
| 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|
| 零售存款$5,000,000；运营存款$1,000,000；批发融资$2,000,000；资本$800,000；零售贷款$4,000,000；企业贷款$2,000,000；证券$1,500,000；衍生品$100,000 | ASF $7,450,000.00；RSF $5,425,000.00；NSFR 137.33% | 按这些权重计算，依靠存款融资的资产组合超过了100%的NSFR下限。 |
| 零售存款$4,000,000，其他默认余额不变 | NSFR 119.82% | 减少$1,000,000零售存款会使ASF减少$950,000。 |
| 资本工具$1,500,000，其他默认余额不变 | ASF $8,150,000.00；NSFR 150.23% | 新增资本按100%的ASF计入，从而提高比率。 |
如何估算简化NSFR
- 输入零售存款、运营存款、批发融资和资本作为可用资金来源。
- 输入零售贷款、企业贷款、证券和衍生品作为所需资金用途。
- 选择“计算”，比较ASF、RSF和NSFR百分比。
- 将100%视为概念下限，然后在得出任何合规结论前完成正式巴塞尔工作表。
NSFR计算器常见问题
什么是NSFR？
净稳定资金比率比较一年期限内的可用稳定资金与所需稳定资金。监管机构通常要求该比率至少为100%。
这些是巴塞尔官方权重吗？
不是。这是一组简化示例：ASF侧为95/90/50/100，RSF侧为85/85/15/100。实际模板包含更多分类。
这里NSFR低于100%意味着什么？
按这些权重，所需资金超过了可用资金。这表示示例中的结构性流动性警示，并不自动意味着监管违规。
为什么证券的RSF权重低于贷款？
15%的因子体现了这样的概念：未质押的可交易证券比留在资产负债表上的贷款需要更少的长期资金。真实申报中，被质押或缺乏流动性的证券需要更高权重。
这能替代银行的NSFR申报吗？
不能。请使用所在司法管辖区的正式模板，并纳入表外项目、资产质押和期限区间。