キャリートレード利益と元本収益率計算

キャリートレード計算ツールは、FXキャリートレードの金利キャリー、為替差損益、総利益、元本収益率を見積もります。キャリートレードは、低金利通貨で調達し、高金利通貨に投資する戦略です。金利差で利益を得られますが、為替変動がその利益をすぐに打ち消すことがあり、特にレバレッジを使うと影響が大きくなります。 式は、総キャリートレード利益 = 建玉 x (投資金利 - 調達金利) x 日数 / 365 + 建玉 x 為替変動。元本収益率 = 利益 / (建玉 / レバレッジ) x 100 です。計算ツールは金利キャリーと為替差損益を分けて表示するため、利益が金利差によるものか、為替変動によるものかを見分けやすくなります。レバレッジは入力した建玉のドル利益自体は変えませんが、必要証拠金が小さくなるため元本収益率には影響します。 FXシナリオ分析、マクロ取引の学習、ブローカー見積もりの前のリスク確認に使えます。例えば、年率でプラスの金利差があっても、90日間の小さな逆方向の為替変動で簡単に消えることがあります。レバレッジのストレステストにも有効で、レバレッジが高いほど元本収益率は大きくなりますが、損失とロスカットのリスクも増えます。 この見積もりは簡略化されています。売買スプレッド、ロールオーバーの慣行、日数計算の違い、ブローカーの調達スプレッド、追証、税金、複利、経路依存の為替変動は含みません。実際の取引では、出力をブローカーのスワップレートとリスク上限と照合し、有利なキャリーだけでなく不利な為替変動も同じように慎重に見てください。 最良の結果を得るには、すべての入力を同じ時間基準と通貨基準でそろえ、仮定を出力と一緒に保存してください。そうすることで後から検証しやすくなり、月次値と年次値を混在させたり、税引前と税引後の数値を混ぜたりする表計算の典型的なミスを防げます。予算、申告判断、取引レビュー、取引メモに使う前に、保守的と楽観的の両方の仮定で再計算してください。