Calculadora LCR - Índice de cobertura de liquidez

O índice de cobertura de liquidez é uma métrica de Basileia III que pergunta se um banco mantém ativos líquidos de alta qualidade suficientes para cobrir saídas líquidas de caixa em um período de estresse de 30 dias. Os supervisores normalmente querem LCR igual ou superior a 100%. As equipes de tesouraria e risco o acompanham porque uma insuficiência pode restringir dividendos, forçar vendas de ativos ou provocar uma conversa com o supervisor muito antes de os índices de capital parecerem fracos. A calculadora usa LCR = ativos líquidos de alta qualidade ÷ total de saídas líquidas de caixa × 100. O colchão de liquidez é HQLA menos as saídas líquidas. O status é conforme quando o LCR é de pelo menos 100% e abaixo do mínimo caso contrário. Com $1,000,000 de HQLA e $800,000 de saídas líquidas, o LCR é 125.00% e o colchão é $200,000. Com $900,000 de HQLA e $1,000,000 de saídas, o LCR é 90.00% e fica abaixo do limite comum de 100%. Use uma única moeda nos dois lados; o campo de moeda controla apenas a formatação dos valores. O LCR regulatório não é uma razão de duas entradas nos relatórios reais. HQLA sofre descontos e limites para ativos de Nível 2. As saídas líquidas aplicam taxas de fuga prescritas a depósitos, captação no atacado e linhas comprometidas e, então, subtraem entradas limitadas. A calculadora recebe os totais de HQLA e saídas líquidas já calculados, portanto reproduz a divisão, não os modelos de Basileia. Ela também ignora o requisito operacional de que o LCR seja atendido continuamente e reportado com frequência suficiente. Use-a para transformar um material do conselho em um único índice de cobertura, explicar o mínimo de 100% ou testar como uma queda de HQLA mudaria o colchão. Não a apresente como declaração regulatória. Antes de tratar um número como LCR supervisor, confirme descontos, categorias de depósitos e o limite de entradas de 75% na regra de Basileia ou local aplicável. Liquidez intradiária, compromissos de sistemas de pagamento e entidades segregadas podem fazer um LCR consolidado parecer mais saudável do que qualquer entidade jurídica isolada. Mantenha HQLA e totais de saída no mesmo nível de consolidação que a administração realmente gerencia.