Calculadora LCR - Ratio de cobertura de liquidez

El ratio de cobertura de liquidez es una métrica de Basilea III que pregunta si un banco mantiene suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de efectivo durante un período de tensión de 30 días. Los supervisores normalmente quieren un LCR igual o superior al 100%. Los equipos de tesorería y riesgo lo vigilan porque una insuficiencia puede restringir dividendos, forzar ventas de activos o desencadenar una conversación supervisora mucho antes de que los ratios de capital parezcan débiles. La calculadora usa LCR = activos líquidos de alta calidad ÷ salidas netas totales de efectivo × 100. El colchón de liquidez es HQLA menos las salidas netas. El estado cumple cuando el LCR es al menos 100%, y está por debajo del mínimo en caso contrario. Con $1,000,000 de HQLA y $800,000 de salidas netas, el LCR es 125.00% y el colchón es $200,000. Con $900,000 de HQLA y $1,000,000 de salidas, el LCR es 90.00% y queda por debajo del umbral habitual del 100%. Usa una sola moneda en ambos lados; el campo de moneda solo controla el formato de los importes. El LCR regulatorio no es un ratio de dos datos en las declaraciones reales. Los HQLA están sujetos a recortes y límites para activos de nivel 2. Las salidas netas aplican tasas prescritas de fuga a depósitos, financiación mayorista y líneas comprometidas, y luego restan entradas limitadas. La calculadora toma los totales ya calculados de HQLA y salida neta, por lo que reproduce la división, no las plantillas de Basilea. También ignora el requisito operativo de cumplir el LCR de forma continua y comunicarlo con frecuencia suficiente. Úsala para convertir un informe para el consejo en un único ratio de cobertura, explicar el mínimo del 100% o probar cómo una caída de HQLA cambiaría el colchón. No la presentes como declaración regulatoria. Antes de tratar un número como LCR supervisor, confirma los recortes, las categorías de depósitos y el límite de entradas del 75% en la norma de Basilea o local aplicable. La liquidez intradía, los compromisos de sistemas de pago y las entidades segregadas pueden hacer que un LCR consolidado parezca más sano que cualquier entidad jurídica individual. Mantén HQLA y las salidas al mismo nivel de consolidación que la dirección realmente gestiona.