LCR 计算器 - 流动性覆盖率

流动性覆盖率是巴塞尔协议 III 的一项指标，用于判断银行是否持有足够的优质流动性资产，以覆盖30天压力期内的净现金流出。监管机构通常要求 LCR 不低于 100%。资金和风险团队会密切关注它，因为缺口可能限制股息、迫使出售资产，或在资本比率显得疲弱之前很久就引发监管沟通。 LCR 计算器采用：LCR = 优质流动性资产 ÷ 净现金流出总额 × 100。流动性缓冲等于 HQLA 减去净流出。当 LCR 至少为 100% 时状态为合规，否则低于最低标准。HQLA 为 $1,000,000、净流出为 $800,000 时，LCR 为 125.00%，缓冲为 $200,000。HQLA 为 $900,000、流出为 $1,000,000 时，LCR 为 90.00%，低于常见的 100% 门槛。两侧请使用同一货币；货币字段只控制金额的显示格式。 实际监管申报中的 LCR 并非两个输入项的简单比率。HQLA 要受折扣和二级资产限额约束。净流出对存款、批发融资及承诺额度采用规定的流失率，再扣除受上限限制的流入。本计算器使用已计算好的 HQLA 与净流出总额，因此仅复现除法，不复现巴塞尔模板。它还未涵盖 LCR 必须持续满足并按足够频率报告的运营要求。 可用它将董事会材料换算为单一覆盖率、说明 100% 最低标准，或测试 HQLA 降低时缓冲如何变化。请勿将其作为监管申报。将数字视为监管 LCR 前，请根据适用的巴塞尔规则或当地规则确认折扣、存款类别及 75% 流入上限。日内流动性、支付系统承诺和受隔离实体可能使合并 LCR 看起来比任一单独法人实体更健康。请确保 HQLA 和流出总额处于管理层实际管理的同一合并范围。